Senior \ Lead Data Scientist в Стрим финансового моделирования

выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения;

самостоятельное ведение проектов по разработке моделей: управление командой проекта, планирование, постановка задач, оценка сроков задач, контроль качества результатов, коммуникация результатов заказчику;

поддержка и обучение коллег в команде;

разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;

разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;

разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банк;

прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов.

хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;

знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;

опыт разработки моделей на языках Python или R;

знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;

опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;

будет плюсом опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги;

знание основ финансовой теории (CAPM, APT, хеджирование и понятие риск-нейтральности), применения стохастического анализа в задачах оценки финансовых инструментов;

знание и умение применять методы Монте-Карло в финансовом инжиниринге;

знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента.